961
个编辑
更改
跳到导航
跳到搜索
第268行：
第268行： − + 第287行：
第287行： − −
→The Kolmogorov–Smirnov statistic in more than one dimension 多个维度的Kolmogorov–Smirnov统计
A distribution-free multivariate Kolmogorov–Smirnov goodness of fit test has been proposed by Justel, Peña and Zamar (1997). The test uses a statistic which is built using Rosenblatt's transformation, and an algorithm is developed to compute it in the bivariate case. An approximate test that can be easily computed in any dimension is also presented.
A distribution-free multivariate Kolmogorov–Smirnov goodness of fit test has been proposed by Justel, Peña and Zamar (1997). The test uses a statistic which is built using Rosenblatt's transformation, and an algorithm is developed to compute it in the bivariate case. An approximate test that can be easily computed in any dimension is also presented.
Justel，Peña和Zamar（1997）提出了无分布的多元Kolmogorov-Smirnov拟合优度检验。该检验使用通过Rosenblatt变换建立的统计量，并开发了一种算法来计算双变量情况。还介绍了可以在任何维度上轻松计算的近似检测法。
Justel，Peña和Zamar（1997）提出了无分布的多元Kolmogorov-Smirnov拟合优度检验。该检验使用通过Rosenblatt变换建立的统计量，开发出了一种算法来计算双变量情况。还介绍了可以在任何维度上轻松计算的近似检测法。
一维的Kolmogorov-Smirnov统计量与所谓的星差异D相同，因此，另一个对更高维度的本地KS扩展是将D也用于更高维度。可惜的是，很难从高维度上计算出星差异。
一维的Kolmogorov-Smirnov统计量与所谓的星差异D相同，因此，另一个对更高维度的本地KS扩展是将D也用于更高维度。可惜的是，很难从高维度上计算出星差异。
== Implementations 软件实现==
== Implementations 软件实现==