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经济物理学 (查看源代码)

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==历史==

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物理学家对[[社会科学]]的兴趣并不是什么新鲜事；例如，[[丹尼尔·伯努利 Daniel Bernoulli]]最早提出基于'''~~~~效用 Utility~~~~'''的偏好。'''~~~~新古典主义经济理论 Neoclassical Economic Theory~~'~~''的创始人之一，前耶鲁大学经济学教授[[欧文·费歇尔 Irving Fisher]]，最初曾受训于著名的耶鲁大学物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯 Josiah Willard Gibbs]]。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-09]</ref>同样，[[扬·廷伯根 Jan ~~Tinbergen在莱顿大学~~ Leiden University和[[保罗·埃伦费斯特 Paul Ehrenfest]]一起学习了物理学，因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖。特别的是，Tinbergen 提出了'''~~~~国际贸易的引力模型 gravity model of international trade~~~~'''，这个模型已经成为国际经济学的主力。

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物理学家对[[社会科学]]的兴趣并不是什么新鲜事；例如，[[丹尼尔·伯努利 Daniel Bernoulli]]最早提出基于'''效用 Utility'''的偏好。'''新古典主义经济理论 Neoclassical Economic Theory''的创始人之一，前耶鲁大学经济学教授[[欧文·费歇尔 Irving Fisher]]，最初曾受训于著名的耶鲁大学物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯 Josiah Willard Gibbs]]。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-09]</ref>同样，[[扬·廷伯根 Jan Tinbergen在莱顿大学 Leiden University和[[保罗·埃伦费斯特 Paul Ehrenfest]]一起学习了物理学，因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖。特别的是，Tinbergen 提出了'''国际贸易的引力模型 gravity model of international trade'''，这个模型已经成为国际经济学的主力。

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1980年代开始，出现的大量金融数据是当时经济物理学兴起的一个重要推动力。传统的分析方法是不足够充分的对数据进行分析：标准的经济学方法用于衡量同质行为体的均衡，而金融市场中许多更有趣的现象从根本上依赖于'''~~~~异质 Heterogeneous~~~~'''主体和远离均衡的情况。

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1980年代开始，出现的大量金融数据是当时经济物理学兴起的一个重要推动力。传统的分析方法是不足够充分的对数据进行分析：标准的经济学方法用于衡量同质行为体的均衡，而金融市场中许多更有趣的现象从根本上依赖于'''异质 Heterogeneous'''主体和远离均衡的情况。

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经济物理学同[[伊恩·斯蒂德曼 Ian Steedman]]和其他'''~~~~新李嘉图学派 neo-Ricardianism~~~~'''相关的人提出的经济学的物理量方法没有任何关系。著名的经济物理学家有，[[让-菲利普·布查德 Jean-Philippe Bouchaud]]，[[比卡斯·K·查克拉巴蒂 Bikas K Chakrabarti]]，[[J·杜恩·法默 J.Doyne Farmer]]，[[迭戈·加拉斯切利 Diego Garlaschelli]]，[[德克·赫尔宾 Dirk Helbing]]，[[János Kertész]]，[[弗朗西斯·朗斯塔夫 Francis Longstaff]]，[[罗萨里奥·N·曼特尼亚 Rosario N. Mantegna]]，[[马泰奥·马希里 Matteo Marsili]]，[[约瑟夫·L·麦考利 Joseph L. McCauley]]，[[恩里科·斯卡拉斯 Enrico Scalas]]，[[迪迪埃·索内特 Didier Sornette]]，[[H·尤金·斯坦利 H. Eugene Stanley]]，[[维克托·雅科文科 Victor Yakovenko]]和张翼成。特别值得一提的是莱顿大学物理系的 Diego Garlaschelli 开设的一门经济物理学的正规课程，<ref>{{Cite web|url=https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/show/34804/econofysica|title=Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2018-09-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/99643/econophysics|title=Econophysics, 2020-2021 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2020-09-05}}</ref>他就是第一位诺贝尔经济学奖得主 Jan Tinbergen 的后生。由2014年9月起，英皇书院正式授予经济物理学首个全职教授职位。

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经济物理学同[[伊恩·斯蒂德曼 Ian Steedman]]和其他'''新李嘉图学派 neo-Ricardianism'''相关的人提出的经济学的物理量方法没有任何关系。著名的经济物理学家有，[[让-菲利普·布查德 Jean-Philippe Bouchaud]]，[[比卡斯·K·查克拉巴蒂 Bikas K Chakrabarti]]，[[J·杜恩·法默 J.Doyne Farmer]]，[[迭戈·加拉斯切利 Diego Garlaschelli]]，[[德克·赫尔宾 Dirk Helbing]]，[[János Kertész]]，[[弗朗西斯·朗斯塔夫 Francis Longstaff]]，[[罗萨里奥·N·曼特尼亚 Rosario N. Mantegna]]，[[马泰奥·马希里 Matteo Marsili]]，[[约瑟夫·L·麦考利 Joseph L. McCauley]]，[[恩里科·斯卡拉斯 Enrico Scalas]]，[[迪迪埃·索内特 Didier Sornette]]，[[H·尤金·斯坦利 H. Eugene Stanley]]，[[维克托·雅科文科 Victor Yakovenko]]和张翼成。特别值得一提的是莱顿大学物理系的 Diego Garlaschelli 开设的一门经济物理学的正规课程，<ref>{{Cite web|url=https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/show/34804/econofysica|title=Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2018-09-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/99643/econophysics|title=Econophysics, 2020-2021 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2020-09-05}}</ref>他就是第一位诺贝尔经济学奖得主 Jan Tinbergen 的后生。由2014年9月起，英皇书院正式授予经济物理学首个全职教授职位。

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应用于经济学的物理模型包括'''~~~~气体动力学理论 kinetic theory of gas~~~~'''（称为'''~~~~市场动力学交换模型 kinetic exchange models of markets~~~~'''）、<ref>{{cite book| author=Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee |title=Econophysics of Income & Wealth Distributions | publisher=Cambridge University Press, Cambridge|year= 2012 |work=}}</ref>'''~~~~逾渗 percolation~~~~'''模型、用于研究心脏骤停的[[混沌]]模型、具有[[自组织临界性]]的模型以及其他用于'''地震预测 earthquake prediction'''的模型。<ref>{{cite book |author=Didier Sornette |title=Why Stock Markets Crash? |publisher=Princeton University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref> 此外，还有人试图使用[[复杂性]]数学理论和[[信息论]]，这两种理论是由许多科学家发展起来的，其中分别有[[默里·盖尔曼 Murray Gell-Mann]]和[[克劳德·艾尔伍德·香农 Claude Elwood Shannon]]。

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应用于经济学的物理模型包括'''气体动力学理论 kinetic theory of gas'''（称为'''市场动力学交换模型 kinetic exchange models of markets'''）、<ref>{{cite book| author=Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee |title=Econophysics of Income & Wealth Distributions | publisher=Cambridge University Press, Cambridge|year= 2012 |work=}}</ref>'''逾渗 percolation'''模型、用于研究心脏骤停的[[混沌]]模型、具有[[自组织临界性]]的模型以及其他用于'''地震预测 earthquake prediction'''的模型。<ref>{{cite book |author=Didier Sornette |title=Why Stock Markets Crash? |publisher=Princeton University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref> 此外，还有人试图使用[[复杂性]]数学理论和[[信息论]]，这两种理论是由许多科学家发展起来的，其中分别有[[默里·盖尔曼 Murray Gell-Mann]]和[[克劳德·艾尔伍德·香农 Claude Elwood Shannon]]。

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对于'''~~~~势博弈 Potential game~~~~'''，已经证明了一个基于信息的涌现均衡通过香农熵产生的结果与随机动力方程的均衡测度相同（来自统计力学的'''~~~~吉布斯测度 Gibbs measure~~~~'''），这两者都是基于经济学家使用的'''~~~~有限理性 Bounded Rationality~~~~'''模型。<ref name="Ca">{{cite arXiv |last=Campbell |first=Michael J. |date=2005 |title=A Gibbsian approach to potential game theory |eprint=cond-mat/0502112v2 | url=https://www.researchgate.net/publication/1878148}}</ref>

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对于'''势博弈 Potential game'''，已经证明了一个基于信息的涌现均衡通过香农熵产生的结果与随机动力方程的均衡测度相同（来自统计力学的'''吉布斯测度 Gibbs measure'''），这两者都是基于经济学家使用的'''有限理性 Bounded Rationality'''模型。<ref name="Ca">{{cite arXiv |last=Campbell |first=Michael J. |date=2005 |title=A Gibbsian approach to potential game theory |eprint=cond-mat/0502112v2 | url=https://www.researchgate.net/publication/1878148}}</ref>

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需求在不断的增加，就像'''~~~~韦伯伦商品 Veblen good~~~~''' 或有'''~~~~短期持续性 Hot Hand~~~~'''谬论的股票买家，他们更愿意买入更多成功的股票，卖出那些不那么成功的股票。<ref name="Johnson2005">{{cite journal|last=Johnson|first=Joseph|author2=Tellis, G.J. |author3=Macinnis, D.J. |title=Losers, Winners, and Biased Trades|journal=Journal of Consumer Research|year=2005|volume=2|issue=32|pages=324–329|doi=10.1086/432241}}</ref>

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需求在不断的增加，就像'''韦伯伦商品 Veblen good''' 或有'''短期持续性 Hot Hand'''谬论的股票买家，他们更愿意买入更多成功的股票，卖出那些不那么成功的股票。<ref name="Johnson2005">{{cite journal|last=Johnson|first=Joseph|author2=Tellis, G.J. |author3=Macinnis, D.J. |title=Losers, Winners, and Biased Trades|journal=Journal of Consumer Research|year=2005|volume=2|issue=32|pages=324–329|doi=10.1086/432241}}</ref>

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'''~~~~弗农·L·史密斯 Vernon L. Smith~~~~'''利用这些技巧为经济学中的社交性建立了模型。<ref name = "CaSm">

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'''弗农·L·史密斯 Vernon L. Smith'''利用这些技巧为经济学中的社交性建立了模型。<ref name = "CaSm">

{{cite journal|author1 = Michael J. Campbell | author2 =Vernon L. Smith| title = An elementary humanomics approach to boundedly rational quadratic models | journal = Physica A |year=2020| volume = 562 | page = 125309 |doi=10.1016/j.physa.2020.125309| url =https://www.researchgate.net/publication/343657559}}</ref>一个模型正确地预测了行为主体反对怨恨和惩罚，以及感激/奖励和怨恨/惩罚之间的不对称情况。经典的纳什均衡点模型对这个模型没有预测能力，吉布斯平衡必须在 Humanomics 概述的现象中进行预测。<ref name = "SmWi">{{cite book|author = Vernon L. Smith and Bart J. Wilson|date=2019|title=Humanomics: Moral Sentiments and the Wealth of Nations for the Twenty-First Century|url=https://www.cambridge.org/core/books/humanomics/1B4064A206BD99DB36E794B53ADF8BB4|doi = 10.1017/9781108185561|publisher=Cambridge University Press|isbn=9781108185561}}</ref>

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