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| *服从帕累托分布的随机变量的'''期望值expected value'''为: | | *服从帕累托分布的随机变量的'''期望值expected value'''为: |
| :: <math>\operatorname{E}(X)= \begin{cases} \infty & \alpha\le 1, \\ | | :: <math>\operatorname{E}(X)= \begin{cases} \infty & \alpha\le 1, \\ |
− |
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− | <math>\operatorname{E}(X)= \begin{cases} \infty & \alpha\le 1, \\
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− |
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− | (x) = begin { cases } infty & alpha le 1,
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− |
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− | \frac{\alpha x_\mathrm{m}}{\alpha-1} & \alpha>1.
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− |
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| \frac{\alpha x_\mathrm{m}}{\alpha-1} & \alpha>1. | | \frac{\alpha x_\mathrm{m}}{\alpha-1} & \alpha>1. |
− |
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− | 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4.3.
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− |
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| \end{cases}</math> | | \end{cases}</math> |
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| * 服从帕累托分布的随机变量的'''方差variance'''为 | | * 服从帕累托分布的随机变量的'''方差variance'''为 |
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− | | + | :: <math>\operatorname{Var}(X)= \begin{cases} |
− | | |
− | ::<math>\operatorname{Var}(X)= \begin{cases} | |
− | | |
− | <math>\operatorname{Var}(X)= \begin{cases}
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− | | |
− | { Var }(x) = begin { cases }
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− | | |
| \infty & \alpha\in(1,2], \\ | | \infty & \alpha\in(1,2], \\ |
− |
| |
− | \infty & \alpha\in(1,2], \\
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− |
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− | (1,2)中的 infty & alpha
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− |
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− | \left(\frac{x_\mathrm{m}}{\alpha-1}\right)^2 \frac{\alpha}{\alpha-2} & \alpha>2.
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− |
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| \left(\frac{x_\mathrm{m}}{\alpha-1}\right)^2 \frac{\alpha}{\alpha-2} & \alpha>2. | | \left(\frac{x_\mathrm{m}}{\alpha-1}\right)^2 \frac{\alpha}{\alpha-2} & \alpha>2. |
− | | + | \end{cases}</math> |
− | 左(frac { x _ mathrm { m }{ alpha-1}右) ^ 2 frac { alpha-2} & alpha > 2。
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− | | |
− | \end{cases}</math><br /> | |
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| (如果 α ≤1,方差不存在.) | | (如果 α ≤1,方差不存在.) |
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− | *原始的[[矩(数学)|矩]]raw moments为 | + | *原始的[[矩(数学)|矩]]raw moments为: |
− | | |
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| :: <math>\mu_n'= \begin{cases} \infty & \alpha\le n, \\ \frac{\alpha x_\mathrm{m}^n}{\alpha-n} & \alpha>n. \end{cases}</math> | | :: <math>\mu_n'= \begin{cases} \infty & \alpha\le n, \\ \frac{\alpha x_\mathrm{m}^n}{\alpha-n} & \alpha>n. \end{cases}</math> |
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− | * The [[Moment-generating function|moment generating function]] is only defined for non-positive values ''t'' ≤ 0 as | + | *其[[力矩生成函数|力矩生成函数]][[Moment-generating function|moment generating function]]仅对非正值''t≤0''有定义: |
− | *仅针对非正''t≤0''的[[力矩生成函数|力矩生成函数]][[Moment-generating function|moment generating function]]定义为
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| ::<math>M\left(t;\alpha,x_\mathrm{m}\right) = \operatorname{E} \left [e^{tX} \right ] = \alpha(-x_\mathrm{m} t)^\alpha\Gamma(-\alpha,-x_\mathrm{m} t)</math> | | ::<math>M\left(t;\alpha,x_\mathrm{m}\right) = \operatorname{E} \left [e^{tX} \right ] = \alpha(-x_\mathrm{m} t)^\alpha\Gamma(-\alpha,-x_\mathrm{m} t)</math> |
− |
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| ::<math>M\left(0,\alpha,x_\mathrm{m}\right)=1.</math> | | ::<math>M\left(0,\alpha,x_\mathrm{m}\right)=1.</math> |
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| + | 由于其期望不会收敛到特定区间,包括''t=0''的情况,于是我们称其力矩生成函数并不存在。 |
| *[[特征函数(概率论)|特征函数]]characteristic function由以下给出 | | *[[特征函数(概率论)|特征函数]]characteristic function由以下给出 |
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| :: <math>\varphi(t;\alpha,x_\mathrm{m})=\alpha(-ix_\mathrm{m} t)^\alpha\Gamma(-\alpha,-ix_\mathrm{m} t),</math> | | :: <math>\varphi(t;\alpha,x_\mathrm{m})=\alpha(-ix_\mathrm{m} t)^\alpha\Gamma(-\alpha,-ix_\mathrm{m} t),</math> |
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− | 其中 Γ(a, x)是'''不完全伽马函数incomplete gamma function'''。 | + | 其中 Γ(''a'', ''x'') 是'''不完全伽马函数incomplete gamma function'''。 |
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| 其系数可能被矩量法method of moments来解<ref>S. Hussain, S.H. Bhatti (2018). | | 其系数可能被矩量法method of moments来解<ref>S. Hussain, S.H. Bhatti (2018). |
− | | + | [https://www.researchgate.net/publication/322758024_Parameter_estimation_of_Pareto_distribution_Some_modified_moment_estimators Parameter estimation of Pareto distribution: Some modified moment estimators]. ''Maejo International Journal of Science and Technology'' 12(1):11-27</ref> |
− | [https://www.researchgate.net/publication/322758024_Parameter_estimation_of_Pareto_distribution_Some_modified_moment_estimators Parameter estimation of Pareto distribution: Some modified moment estimators]. ''Maejo International Journal of Science and Technology'' 12(1):11-27</ref>。<!-- : | |
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− | The parameters may be solved using the method of moments.<!-- :
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− | 参数可以用<font color="#ff8000"> 矩量法Method of moments</font>求解。 < ! -- :
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− | alpha = 1 + sqr(1 + mean ^ 2 / var)
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− | alpha = 1 + sqr(1 + mean ^ 2 / var)
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− | | |
− | Alpha = 1 + sqr (1 + mean ^ 2/var)
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− | beta = mean * Sqr(mean ^ 2 + var) / (Sqr(var) + Sqr(mean ^ 2 + var)) -->
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− | | |
− | beta = mean * Sqr(mean ^ 2 + var) / (Sqr(var) + Sqr(mean ^ 2 + var)) -->
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− | | |
− | Beta = mean * Sqr (mean ^ 2 + var)/(Sqr (var) + Sqr (mean ^ 2 + var)) -- >
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− | | |
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| ===Conditional distributions条件分布=== | | ===Conditional distributions条件分布=== |