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→在经济系统中
== 在经济系统中 ==
== 在经济系统中 ==
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物理学家对[[社会科学]]感兴趣可以说并不是什么新鲜事。例如，丹尼尔·伯努利（Daniel Bernoulli）最早提出基于效用的偏好；新古典主义经济理论的创始人之一，经济学教授欧文·费歇尔（Irving Fisher），最初也曾受训于著名的物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯]] （Josiah Willard Gibbs）。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-2022]</ref>同样，扬·廷伯根（Jan Tinbergen）和保罗·埃伦费斯特（Paul Ehrenfest）一起学习了物理学，而他正因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖<ref>[https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1969/summary/ Nobel Prize, Retrieved October-14-2022]</ref>。
物理学家对[[社会科学]]感兴趣可以说并不是什么新鲜事。例如，丹尼尔·伯努利（Daniel Bernoulli）最早提出基于效用的偏好；新古典主义经济理论的创始人之一，经济学教授欧文·费歇尔（Irving Fisher），最初也曾受训于著名的物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯]] （Josiah Willard Gibbs）。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-2022]</ref>同样，扬·廷伯根（Jan Tinbergen）和保罗·埃伦费斯特（Paul Ehrenfest）一起学习了物理学，而他正因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖<ref>[https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1969/summary/ Nobel Prize, Retrieved October-14-2022]</ref>。
[[经济物理学]]是在20世纪90年代中期由几个在[[统计力学]]领域工作的物理学家发起的。他们不满足于经济学家的传统解释和方法，应用物理学的工具和方法，首先在金融数据集上进行匹配，尝试去解释更普遍的经济现象。
[[经济物理学]]是在20世纪90年代中期由几个在[[统计力学]]领域工作的物理学家发起的。他们不满足于经济学家的传统解释和方法，应用物理学的工具和方法，首先在金融数据集上进行匹配，尝试去解释更普遍的经济现象。
在这里，我们研究股票市场的本征微观态来分析股票价格的波动模式，这里以中国大陆2010年1月4日至2020年5月26日的股票价格数据为研究对象<ref name="Chen">{{cite journal |last1=Sun|first1=Yu|last2=Hu|first2=Gaoke|last3= Zhang|first3=Yongwen|last4=Lu|first4=Bo|last5=Lu|first5=Zhenghui|last6=Fan|first6=Jingfang|last7=Li|first7= Xiaoteng|last8=Deng|first8=Qimin|last9=Chen|first9=Xiaosong|title=Eigen microstates and their evolutions in complex systems|journal=Communications in Theoretical Physics|date=6 May 2021|volume=73|issue=6|doi=10.1088/1572-9494/abf127}}</ref>。
股票<math>i</math>在某个时间段的价格用<math>P_i（t）</math>表示。股票<math>i</math>在某一特定时期的平均价格通过下式来计算：
股票<math>i</math>在某个时间段的价格用<math>P_i（t）</math>表示。股票<math>i</math>在某一特定时期的平均价格通过下式来计算：
可以从右图看到，最大的三个本征微观态EM1、EM2和EM3的演变情况，它们分别展现了48.78%、19.2%和8.54%的贡献，一个本征微观态的分量表示相应股票在这个本征微观态的演变中的参与程度。
可以从右图看到，最大的三个本征微观态EM1、EM2和EM3的演变情况，它们分别展现了48.78%、19.2%和8.54%的贡献，一个本征微观态的分量表示相应股票在这个本征微观态的演变中的参与程度。我们可以看到，V1、V2、V3与上证100指数、上证能源指数、上证材料指数的演化几乎完全一致。其中，V1相关系数为<math>R=0.95</math>，V2相关系数为<math>R=0.84</math>，V3相关系数为<math>R=0.75</math><ref name="Chen">{{cite journal |last1=Sun|first1=Yu|last2=Hu|first2=Gaoke|last3= Zhang|first3=Yongwen|last4=Lu|first4=Bo|last5=Lu|first5=Zhenghui|last6=Fan|first6=Jingfang|last7=Li|first7= Xiaoteng|last8=Deng|first8=Qimin|last9=Chen|first9=Xiaosong|title=Eigen microstates and their evolutions in complex systems|journal=Communications in Theoretical Physics|date=6 May 2021|volume=73|issue=6|doi=10.1088/1572-9494/abf127}}</ref>。
上述本征微观态很好的描述了股票市场是本征波动模式。EM1描述了股票市场的总体趋势。EM2和EM3与股市中的能源和材料部门的演变有关。股票市场的层次性特征已经由本征微观态表现出来。
== 在生命系统中 ==
== 在生命系统中 ==