225
个编辑
更改
跳到导航
跳到搜索
第10行：
第10行： − + 第22行：
第22行： − +
→简介
<math>
<math>
x_{t+1}=Ax_t+\varepsilon_t, A\in\mathcal{R}^{n\times n}, \varepsilon_t\sim\mathcal{N}(0,\Sigma), ${\rm rk}(A)={\rm rk}(\Sigma)=n
x_{t+1}=Ax_t+\varepsilon_t, A\in\mathcal{R}^{n\times n}, \varepsilon_t\sim\mathcal{N}(0,\Sigma), {\rm rk}(A)={\rm rk}(\Sigma)=n
</math>
</math>
<math>
<math>
y_{t+1}=A_M y_t+\varepsilon_{M,t}, $A_M=WAW^\dagger\in \mathcal{R}^{k\times k}$, $\varepsilon_{M,t}\sim \mathcal{N}(0,\Sigma_M), \Sigma_M=W\Sigma W^{T}$. $W^\dagger$
y_{t+1}=A_M y_t+\varepsilon_{M,t}, A_M=WAW^\dagger\in \mathcal{R}^{k\times k}, \varepsilon_{M,t}\sim \mathcal{N}(0,\Sigma_M), \Sigma_M=W\Sigma W^{T}
</math>
</math>