经济物理学 - 版本历史

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−	“温度”、“[[熵]]~~”、“~~[~~[自由势~~]]/能”以及其他已建立的物理概念与经济系统的具体对应关系被涨落耗散定理成功联系起来。统计力学模型不是先验构建的，它是有限理性假设和现有新古典主义模型建模结合的结果。在一个新古典主义模型不能预测合谋的案例中，它被用来证明Huw Dixon的“合谋的必然性”结果。<ref name="HD">{{cite journal \| last = Dixon \| first = Huw\| title = keeping up with the Joneses: competition and the evolution of collusion\| journal = Journal of Economic Behavior and Organization\| volume = 43\| issue = 2\| pages = 223–238\| date = 2000\| doi=10.1016/s0167-2681(00)00117-7}}</ref>	+	“温度”、“[[熵]]”、“自由势/[https://wiki.swarma.org/index.php?title=%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%83%BD%E5%8E%9F%E7%90%86 自由能]”以及其他已建立的物理概念与经济系统的具体对应关系被涨落耗散定理成功联系起来。统计力学模型不是先验构建的，它是有限理性假设和现有新古典主义模型建模结合的结果。在一个新古典主义模型不能预测合谋的案例中，它被用来证明Huw Dixon的“合谋的必然性”结果。<ref name="HD">{{cite journal \| last = Dixon \| first = Huw\| title = keeping up with the Joneses: competition and the evolution of collusion\| journal = Journal of Economic Behavior and Organization\| volume = 43\| issue = 2\| pages = 223–238\| date = 2000\| doi=10.1016/s0167-2681(00)00117-7}}</ref>

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-应用于经济学的物理模型包括'''气体动力学理论 kinetic theory of gas'''（称为'''市场动力学交换模型 kinetic exchange models of markets'''）、<ref>{{cite book| author=Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee |title=Econophysics of Income & Wealth Distributions | publisher=Cambridge University Press, Cambridge|year= 2012 |work=}}</ref>'''逾渗 percolation'''模型、用于研究心脏骤停的[[混沌]]模型、具有[[自组织临界性]]的模型以及其他用于地震预测的模型。<ref>{{cite book |author=Didier Sornette |title=Why Stock Markets Crash? |publisher=Princeton University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref> 此外，还有人试图使用[[复杂性]]数学理论和[[信息论]]，这两种理论是由许多科学家发展起来的，其中分别有[[默里·盖尔曼 Murray Gell-Mann]]和[[克劳德·艾尔伍德·香农 Claude Elwood Shannon]]。
+应用于经济学的物理模型包括'''气体动力学理论 kinetic theory of gas'''（称为'''市场动力学交换模型 kinetic exchange models of markets'''）、<ref>{{cite book| author=Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee |title=Econophysics of Income & Wealth Distributions | publisher=Cambridge University Press, Cambridge|year= 2012 |work=}}</ref>'''逾渗 percolation'''模型、用于研究心脏骤停的[[混沌]]模型、具有[[自组织临界性]]的模型以及其他用于地震预测的模型。<ref>{{cite book |author=Didier Sornette |title=Why Stock Markets Crash? |publisher=Princeton University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref> 此外，还有人试图使用[[复杂性]]数学理论和[[信息论]]，这两种理论是由许多科学家发展起来的，其中分别有Murray Gell-Mann和[[克劳德·艾尔伍德·香农 Claude Elwood Shannon]]。
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-“温度”、“[[熵]]”、“[[自由势]]/能”以及其他已建立的物理概念与经济系统的具体对应关系被涨落耗散定理成功联系起来。统计力学模型不是先验构建的，它是有限理性假设和现有新古典主义模型建模结合的结果。在一个新古典主义模型不能预测合谋的案例中，它被用来证明[[休·迪克森 Huw Dixon]]的“合谋的必然性”结果。<ref name="HD">{{cite journal | last = Dixon | first = Huw| title = keeping up with the Joneses: competition and the evolution of collusion| journal = Journal of Economic Behavior and Organization| volume = 43| issue = 2| pages = 223–238| date = 2000| doi=10.1016/s0167-2681(00)00117-7}}</ref>
+“温度”、“[[熵]]”、“[[自由势]]/能”以及其他已建立的物理概念与经济系统的具体对应关系被涨落耗散定理成功联系起来。统计力学模型不是先验构建的，它是有限理性假设和现有新古典主义模型建模结合的结果。在一个新古典主义模型不能预测合谋的案例中，它被用来证明Huw Dixon的“合谋的必然性”结果。<ref name="HD">{{cite journal | last = Dixon | first = Huw| title = keeping up with the Joneses: competition and the evolution of collusion| journal = Journal of Economic Behavior and Organization| volume = 43| issue = 2| pages = 223–238| date = 2000| doi=10.1016/s0167-2681(00)00117-7}}</ref>
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-经济物理学家[[奥雷里奥·F·巴里维拉 Aurelio F. Bariviera]]和合著者在几篇论文中使用了来自[[信息论]]的量词，以评估股票市场信息效率的程度。<ref>{{cite journal |author=Zunino, L., Bariviera, A.F., Guercio, M.B., Martinez, L.B. and Rosso, O.A.|title=On the efficiency of sovereign bond markets |journal=Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications|volume= 391|pages= 4342–4349|year=2012 |doi=10.1016/j.physa.2012.04.009 | issue = 18|bibcode = 2012PhyA..391.4342Z |url=http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/11336/59368/11/CONICET_Digital_Nro.2499931a-041e-4174-8911-3017a0595f19_J.pdf|hdl=11336/59368 }}</ref>
+经济物理学家Aurelio F. Bariviera和合著者在几篇论文中使用了来自[[信息论]]的量词，以评估股票市场信息效率的程度。<ref>{{cite journal |author=Zunino, L., Bariviera, A.F., Guercio, M.B., Martinez, L.B. and Rosso, O.A.|title=On the efficiency of sovereign bond markets |journal=Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications|volume= 391|pages= 4342–4349|year=2012 |doi=10.1016/j.physa.2012.04.009 | issue = 18|bibcode = 2012PhyA..391.4342Z |url=http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/11336/59368/11/CONICET_Digital_Nro.2499931a-041e-4174-8911-3017a0595f19_J.pdf|hdl=11336/59368 }}</ref>
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-'''[[经济复杂性指数 Economic Complexity Index]]'''的概念，由麻省理工学院的物理学家[[塞萨尔·A·希达尔戈 Cesar a. Hidalgo]]和哈佛大学的经济学家[[里卡多·豪斯曼 Ricardo Hausmann]]提出，并在麻省理工学院的经济复杂性观察站提供，已经被设计成经济增长的预测工具。根据 Hausmann和 Hidalgo的估计，与世界银行的传统治理措施相比，出口信贷保险在预测 GDP 增长方面要准确得多。<ref>{{cite web |url=http://atlas.media.mit.edu/atlas/ |title= The Atlas of Economic Complexity |author1=Ricardo Hausmann |author2=Cesar Hidalgo |publisher= The Observatory of Economic Complexity (MIT Media Lab) |accessdate=26 April 2012|display-authors=etal}}</ref>
+'''[[经济复杂性指数 Economic Complexity Index]]'''的概念，由麻省理工学院的物理学家Cesar a. Hidalgo和哈佛大学的经济学家Ricardo Hausmann提出，并在麻省理工学院的经济复杂性观察站提供，已经被设计成经济增长的预测工具。根据Hausmann和Hidalgo的估计，与世界银行的传统治理措施相比，出口信贷保险在预测 GDP 增长方面要准确得多。<ref>{{cite web |url=http://atlas.media.mit.edu/atlas/ |title= The Atlas of Economic Complexity |author1=Ricardo Hausmann |author2=Cesar Hidalgo |publisher= The Observatory of Economic Complexity (MIT Media Lab) |accessdate=26 April 2012|display-authors=etal}}</ref>

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-然而，到目前为止，还有其他各种各样的物理学工具被使用，例如[[流体动力学]]、[[经典力学]]和[[量子力学]]|（包括所谓的[[古典经济学]]、[[量子经济学]]和[[量子金融学]]），<ref name="AK">{{Cite book|title = Probabilistic Economic Theory|last = Anatoly V. Kondratenko|work = Nauka |year = 2015|isbn = 978-5-02-019121-1}}</ref>以及路径积分表述统计力学。<ref name=":0">{{Cite book|title = The Unity of Science and Economics: A New Foundation of Economic Theory|last = Chen|first = Jing|publisher = Springer|year = 2015|isbn = |location = https://www.springer.com/us/book/9781493934645|pages = }}</ref>
+然而，到目前为止，还有其他各种各样的物理学工具被使用，例如[[流体动力学]]、[[经典力学]]和[[量子力学]]（包括所谓的[[古典经济学]]、[[量子经济学]]和[[量子金融学]]），<ref name="AK">{{Cite book|title = Probabilistic Economic Theory|last = Anatoly V. Kondratenko|work = Nauka |year = 2015|isbn = 978-5-02-019121-1}}</ref>以及路径积分表述统计力学。<ref name=":0">{{Cite book|title = The Unity of Science and Economics: A New Foundation of Economic Theory|last = Chen|first = Jing|publisher = Springer|year = 2015|isbn = |location = https://www.springer.com/us/book/9781493934645|pages = }}</ref>
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 在金融理论和扩散理论之间也有相似之处。例如，期权定价的'''布莱克-斯科尔斯方程 Black–Scholes equation'''是一个'''扩散-对流 diffusion-advection'''方程（见对布莱克-斯科尔斯方法论的批判<ref name="autogenerated2003">{{cite book |author1=Jean-Philippe Bouchaud |author2=Marc Potters |title=Theory of Financial Risk and Derivative Pricing |url=https://archive.org/details/theoryoffinancia0000bouc |url-access=registration |publisher=Cambridge University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1080/713665871 | volume=1 | issue=5 | title=Welcome to a non-Black-Scholes world | year=2001 | journal=Quantitative Finance | pages=482–483 | last1 = Bouchaud | first1 = J-P. | last2 = Potters | first2 = M.}}</ref>）。布莱克-斯科尔斯理论可以扩展为经济活动中主要因素的分析理论。<ref name=":0" />
 ==影响==

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-另一方面，如果把“经济物理学”看作是物理学在经济学中的应用，那么可以把[[列昂·瓦尔拉斯 Léon Walras]]和[[维尔弗雷多·帕雷托 Vilfredo Pareto]]的贡献看作是其中的一部分。事实上，正如Bruna Ingrao和Giorgio Israe所阐述的那样，经济学中的[[一般均衡理论 general equilibrium theory]]是基于力学平衡的物理概念。
+另一方面，如果把“经济物理学”看作是物理学在经济学中的应用，那么可以把Léon Walras和Vilfredo Pareto的贡献看作是其中的一部分。事实上，正如Bruna Ingrao和Giorgio Israe所阐述的那样，经济学中的[[一般均衡理论 general equilibrium theory]]是基于力学平衡的物理概念。
-经济物理学同[[伊恩·斯蒂德曼 Ian Steedman]]和其他'''新李嘉图学派 neo-Ricardianism'''相关的人提出的经济学的物理量方法没有任何关系。著名的经济物理学家有Jean-Philippe Bouchaud，Bikas K Chakrabarti，J.Doyne Farmer，Diego Garlaschelli，Dirk Helbing，János Kertész，Francis Longstaff，Rosario N. Mantegna，Matteo Marsili，Joseph L. McCauley，Enrico Scalas，Didier Sornette，H. Eugene Stanley，Victor Yakovenko和张翼成。特别值得一提的是莱顿大学物理系的 Diego Garlaschelli 开设的一门经济物理学的正规课程，<ref>{{Cite web|url=https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/show/34804/econofysica|title=Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2018-09-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/99643/econophysics|title=Econophysics, 2020-2021 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2020-09-05}}</ref>他就是第一位诺贝尔经济学奖得主 Jan Tinbergen 的后生。由2014年9月起，英皇书院正式授予经济物理学首个全职教授职位。
+经济物理学同Ian Steedman和其他'''新李嘉图学派 neo-Ricardianism'''相关的人提出的经济学的物理量方法没有任何关系。著名的经济物理学家有Jean-Philippe Bouchaud，Bikas K Chakrabarti，J.Doyne Farmer，Diego Garlaschelli，Dirk Helbing，János Kertész，Francis Longstaff，Rosario N. Mantegna，Matteo Marsili，Joseph L. McCauley，Enrico Scalas，Didier Sornette，H. Eugene Stanley，Victor Yakovenko和张翼成。特别值得一提的是莱顿大学物理系的 Diego Garlaschelli 开设的一门经济物理学的正规课程，<ref>{{Cite web|url=https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/show/34804/econofysica|title=Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2018-09-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/99643/econophysics|title=Econophysics, 2020-2021 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2020-09-05}}</ref>他就是第一位诺贝尔经济学奖得主 Jan Tinbergen 的后生。由2014年9月起，英皇书院正式授予经济物理学首个全职教授职位。
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 ==历史==
-物理学家对[[社会科学]]的兴趣并不是什么新鲜事；例如，[[丹尼尔·伯努利 Daniel Bernoulli]]最早提出基于'''效用 Utility'''的偏好。'''新古典主义经济理论 Neoclassical Economic Theory''的创始人之一，前耶鲁大学经济学教授[[欧文·费歇尔 Irving Fisher]]，最初曾受训于著名的耶鲁大学物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯 Josiah Willard Gibbs]]。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-09]</ref>同样，[[扬·廷伯根 Jan Tinbergen在莱顿大学 Leiden University和[[保罗·埃伦费斯特 Paul Ehrenfest]]一起学习了物理学，因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖。特别的是，Tinbergen 提出了'''国际贸易的引力模型 gravity model of international trade'''，这个模型已经成为国际经济学的主力。
+物理学家对[[社会科学]]的兴趣并不是什么新鲜事；例如，[[丹尼尔·伯努利 Daniel Bernoulli]]最早提出基于'''效用 Utility'''的偏好。'''新古典主义经济理论 Neoclassical Economic Theory''的创始人之一，前耶鲁大学经济学教授[[欧文·费歇尔 Irving Fisher]]，最初曾受训于著名的耶鲁大学物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯 Josiah Willard Gibbs]]。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-09]</ref>同样，[[扬·廷伯根]] Jan Tinbergen在莱顿大学 Leiden University和[[保罗·埃伦费斯特 Paul Ehrenfest]]一起学习了物理学，因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖。特别的是，Tinbergen 提出了'''国际贸易的引力模型 gravity model of international trade'''，这个模型已经成为国际经济学的主力。
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-“经济物理学”一词是由[[H·尤金·斯坦利 H·Eugene Stanley]]于1995年在Kolkata(昔日的Calcutta)的一次统计物理学会议上提出，用来描述物理学家们在（股票和其他）市场问题上撰写的大量论文。“经济物理学”一词首次出现在1996年在《Physica A》出版的会议记录中。<ref>[http://www.saha.ac.in/cmp/camcs/Stanley-interview.pdf  Interview of H. E. Stanley on Econophysics (Published in "IIM Kozhikode Society & Management Review", Sage publication (USA), Vol. 2 Issue 2 (July), pp. 73-78 (2013))]</ref><ref>[https://arxiv.org/abs/1308.2191 Econophysics Research in India in the last two Decades (1993-2013) (Published in "IIM Kozhikode Society & Management Review", Sage publication (USA), Vol. 2 Issue 2 (July), pp. 135-146 (2013))]</ref>首次经济物理学会议于1998年在布达佩斯由[[János Kertész]]和[[Imre Kondor]]举办。2000年，r. n. Mantegna & h. e. Stanley 出版了第一本关于经济物理学的书。<ref>"An Introduction to Econophysics", Cambridge University Press, Cambridge (2000)</ref>
+“经济物理学”一词是由[[H·尤金·斯坦利 H·Eugene Stanley]]于1995年在Kolkata的一次统计物理学会议上提出，用来描述物理学家们在（股票和其他）市场问题上撰写的大量论文。“经济物理学”一词首次出现在1996年在《Physica A》出版的会议记录中。<ref>[http://www.saha.ac.in/cmp/camcs/Stanley-interview.pdf  Interview of H. E. Stanley on Econophysics (Published in "IIM Kozhikode Society & Management Review", Sage publication (USA), Vol. 2 Issue 2 (July), pp. 73-78 (2013))]</ref><ref>[https://arxiv.org/abs/1308.2191 Econophysics Research in India in the last two Decades (1993-2013) (Published in "IIM Kozhikode Society & Management Review", Sage publication (USA), Vol. 2 Issue 2 (July), pp. 135-146 (2013))]</ref>首次经济物理学会议于1998年在布达佩斯由János Kertész和Imre Kondor举办。2000年，r. n. Mantegna & h. e. Stanley 出版了第一本关于经济物理学的书。<ref>"An Introduction to Econophysics", Cambridge University Press, Cambridge (2000)</ref>

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 ==历史==
-物理学家对[[社会科学]]的兴趣并不是什么新鲜事；例如，[[丹尼尔·伯努利 Daniel Bernoulli]]最早提出基于'''<font color="#ff8000">效用 Utility</font>'''的偏好。'''<font color="#ff8000">新古典主义经济理论 Neoclassical Economic Theory</font>'''的创始人之一，前耶鲁大学经济学教授[[欧文·费歇尔 Irving Fisher]]，最初曾受训于著名的耶鲁大学物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯 Josiah Willard Gibbs]]。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-09]</ref>同样，[[扬·廷伯根 Jan Tinbergen</font>在莱顿大学 Leiden University和[[保罗·埃伦费斯特 Paul Ehrenfest]]一起学习了物理学，因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖。特别的是，Tinbergen 提出了'''<font color="#ff8000">国际贸易的引力模型 gravity model of international trade</font>'''，这个模型已经成为国际经济学的主力。
+物理学家对[[社会科学]]的兴趣并不是什么新鲜事；例如，[[丹尼尔·伯努利 Daniel Bernoulli]]最早提出基于'''效用 Utility'''的偏好。'''新古典主义经济理论 Neoclassical Economic Theory''的创始人之一，前耶鲁大学经济学教授[[欧文·费歇尔 Irving Fisher]]，最初曾受训于著名的耶鲁大学物理学家[[约西亚·威拉德·吉布斯 Josiah Willard Gibbs]]。<ref>[http://www.yaleeconomicreview.com/issues/2006_spring/financephysical.html Yale Economic Review, Retrieved October-25-09]</ref>同样，[[扬·廷伯根 Jan Tinbergen在莱顿大学 Leiden University和[[保罗·埃伦费斯特 Paul Ehrenfest]]一起学习了物理学，因为开发和应用了经济过程分析的动态模型而获得了1969年的第一个诺贝尔经济学奖。特别的是，Tinbergen 提出了'''国际贸易的引力模型 gravity model of international trade'''，这个模型已经成为国际经济学的主力。
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-年代开始，出现的大量金融数据是当时经济物理学兴起的一个重要推动力。传统的分析方法是不足够充分的对数据进行分析：标准的经济学方法用于衡量同质行为体的均衡，而金融市场中许多更有趣的现象从根本上依赖于'''<font color="#ff8000">异质 Heterogeneous</font>'''主体和远离均衡的情况。
+年代开始，出现的大量金融数据是当时经济物理学兴起的一个重要推动力。传统的分析方法是不足够充分的对数据进行分析：标准的经济学方法用于衡量同质行为体的均衡，而金融市场中许多更有趣的现象从根本上依赖于'''异质 Heterogeneous'''主体和远离均衡的情况。
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-经济物理学同[[伊恩·斯蒂德曼 Ian Steedman]]和其他'''<font color="#ff8000">新李嘉图学派 neo-Ricardianism</font>'''相关的人提出的经济学的物理量方法没有任何关系。著名的经济物理学家有，[[让-菲利普·布查德 Jean-Philippe Bouchaud]]，[[比卡斯·K·查克拉巴蒂 Bikas K Chakrabarti]]，[[J·杜恩·法默 J.Doyne Farmer]]，[[迭戈·加拉斯切利 Diego Garlaschelli]]，[[德克·赫尔宾 Dirk Helbing]]，[[János Kertész]]，[[弗朗西斯·朗斯塔夫 Francis Longstaff]]，[[罗萨里奥·N·曼特尼亚 Rosario N. Mantegna]]，[[马泰奥·马希里 Matteo Marsili]]，[[约瑟夫·L·麦考利 Joseph L. McCauley]]，[[恩里科·斯卡拉斯 Enrico Scalas]]，[[迪迪埃·索内特 Didier Sornette]]，[[H·尤金·斯坦利 H. Eugene Stanley]]，[[维克托·雅科文科 Victor Yakovenko]]和张翼成。特别值得一提的是莱顿大学物理系的 Diego Garlaschelli 开设的一门经济物理学的正规课程，<ref>{{Cite web|url=https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/show/34804/econofysica|title=Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2018-09-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/99643/econophysics|title=Econophysics, 2020-2021 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2020-09-05}}</ref>他就是第一位诺贝尔经济学奖得主 Jan Tinbergen 的后生。由2014年9月起，英皇书院正式授予经济物理学首个全职教授职位。
+经济物理学同[[伊恩·斯蒂德曼 Ian Steedman]]和其他'''新李嘉图学派 neo-Ricardianism'''相关的人提出的经济学的物理量方法没有任何关系。著名的经济物理学家有，[[让-菲利普·布查德 Jean-Philippe Bouchaud]]，[[比卡斯·K·查克拉巴蒂 Bikas K Chakrabarti]]，[[J·杜恩·法默 J.Doyne Farmer]]，[[迭戈·加拉斯切利 Diego Garlaschelli]]，[[德克·赫尔宾 Dirk Helbing]]，[[János Kertész]]，[[弗朗西斯·朗斯塔夫 Francis Longstaff]]，[[罗萨里奥·N·曼特尼亚 Rosario N. Mantegna]]，[[马泰奥·马希里 Matteo Marsili]]，[[约瑟夫·L·麦考利 Joseph L. McCauley]]，[[恩里科·斯卡拉斯 Enrico Scalas]]，[[迪迪埃·索内特 Didier Sornette]]，[[H·尤金·斯坦利 H. Eugene Stanley]]，[[维克托·雅科文科 Victor Yakovenko]]和张翼成。特别值得一提的是莱顿大学物理系的 Diego Garlaschelli 开设的一门经济物理学的正规课程，<ref>{{Cite web|url=https://studiegids.leidenuniv.nl/en/courses/show/34804/econofysica|title=Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2018-09-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/99643/econophysics|title=Econophysics, 2020-2021 ~ e-Prospectus, Leiden University|website=studiegids.leidenuniv.nl|language=en|access-date=2020-09-05}}</ref>他就是第一位诺贝尔经济学奖得主 Jan Tinbergen 的后生。由2014年9月起，英皇书院正式授予经济物理学首个全职教授职位。
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-应用于经济学的物理模型包括'''<font color="#ff8000">气体动力学理论 kinetic theory of gas</font>'''（称为'''<font color="#ff8000">市场动力学交换模型 kinetic exchange models of markets</font>'''）、<ref>{{cite book| author=Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee |title=Econophysics of Income & Wealth Distributions | publisher=Cambridge University Press, Cambridge|year= 2012 |work=}}</ref>'''<font color="#ff8000">逾渗 percolation</font>'''模型、用于研究心脏骤停的[[混沌]]模型、具有[[自组织临界性]]的模型以及其他用于'''<font color="#ff8000">地震预测 earthquake prediction</font>'''的模型。<ref>{{cite book |author=Didier Sornette |title=Why Stock Markets Crash? |publisher=Princeton University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref> 此外，还有人试图使用[[复杂性]]数学理论和[[信息论]]，这两种理论是由许多科学家发展起来的，其中分别有[[默里·盖尔曼 Murray Gell-Mann]]和[[克劳德·艾尔伍德·香农 Claude Elwood Shannon]]。
+应用于经济学的物理模型包括'''气体动力学理论 kinetic theory of gas'''（称为'''市场动力学交换模型 kinetic exchange models of markets'''）、<ref>{{cite book| author=Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee |title=Econophysics of Income & Wealth Distributions | publisher=Cambridge University Press, Cambridge|year= 2012 |work=}}</ref>'''逾渗 percolation'''模型、用于研究心脏骤停的[[混沌]]模型、具有[[自组织临界性]]的模型以及其他用于'''<font color="#ff8000">地震预测 earthquake prediction</font>'''的模型。<ref>{{cite book |author=Didier Sornette |title=Why Stock Markets Crash? |publisher=Princeton University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref> 此外，还有人试图使用[[复杂性]]数学理论和[[信息论]]，这两种理论是由许多科学家发展起来的，其中分别有[[默里·盖尔曼 Murray Gell-Mann]]和[[克劳德·艾尔伍德·香农 Claude Elwood Shannon]]。
-对于'''<font color="#ff8000">势博弈 Potential game</font>'''，已经证明了一个基于信息的涌现均衡通过香农熵产生的结果与随机动力方程的均衡测度相同（来自统计力学的'''<font color="#ff8000">吉布斯测度 Gibbs measure</font>'''） ，这两者都是基于经济学家使用的'''<font color="#ff8000">有限理性 Bounded Rationality</font>'''模型。<ref name="Ca">{{cite arXiv |last=Campbell |first=Michael J. |date=2005 |title=A Gibbsian approach to potential game theory |eprint=cond-mat/0502112v2 | url=https://www.researchgate.net/publication/1878148}}</ref>
+对于'''势博弈 Potential game'''，已经证明了一个基于信息的涌现均衡通过香农熵产生的结果与随机动力方程的均衡测度相同（来自统计力学的'''吉布斯测度 Gibbs measure'''） ，这两者都是基于经济学家使用的'''有限理性 Bounded Rationality'''模型。<ref name="Ca">{{cite arXiv |last=Campbell |first=Michael J. |date=2005 |title=A Gibbsian approach to potential game theory |eprint=cond-mat/0502112v2 | url=https://www.researchgate.net/publication/1878148}}</ref>
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-需求在不断的增加，就像'''<font color="#ff8000">韦伯伦商品 Veblen good</font>'''  或有'''<font color="#ff8000">短期持续性 Hot Hand</font>'''谬论的股票买家，他们更愿意买入更多成功的股票，卖出那些不那么成功的股票。<ref name="Johnson2005">{{cite journal|last=Johnson|first=Joseph|author2=Tellis, G.J. |author3=Macinnis, D.J. |title=Losers, Winners, and Biased Trades|journal=Journal of Consumer Research|year=2005|volume=2|issue=32|pages=324–329|doi=10.1086/432241}}</ref>
+需求在不断的增加，就像'''韦伯伦商品 Veblen good'''  或有'''短期持续性 Hot Hand'''谬论的股票买家，他们更愿意买入更多成功的股票，卖出那些不那么成功的股票。<ref name="Johnson2005">{{cite journal|last=Johnson|first=Joseph|author2=Tellis, G.J. |author3=Macinnis, D.J. |title=Losers, Winners, and Biased Trades|journal=Journal of Consumer Research|year=2005|volume=2|issue=32|pages=324–329|doi=10.1086/432241}}</ref>
-'''<font color="#ff8000">弗农·L·史密斯 Vernon L. Smith</font>'''利用这些技巧为经济学中的社交性建立了模型。<ref name = "CaSm">
+'''弗农·L·史密斯 Vernon L. Smith'''利用这些技巧为经济学中的社交性建立了模型。<ref name = "CaSm">
 {{cite journal|author1 = Michael J. Campbell | author2 =Vernon L. Smith| title = An elementary humanomics approach to boundedly rational quadratic models | journal = Physica A |year=2020| volume = 562 | page = 125309 |doi=10.1016/j.physa.2020.125309| url =https://www.researchgate.net/publication/343657559}}</ref>一个模型正确地预测了行为主体反对怨恨和惩罚，以及感激/奖励和怨恨/惩罚之间的不对称情况。经典的纳什均衡点模型对这个模型没有预测能力，吉布斯平衡必须在 Humanomics 概述的现象中进行预测。<ref name = "SmWi">{{cite book|author = Vernon L. Smith and  Bart J. Wilson|date=2019|title=Humanomics: Moral Sentiments and the Wealth of Nations for the Twenty-First Century|url=https://www.cambridge.org/core/books/humanomics/1B4064A206BD99DB36E794B53ADF8BB4|doi = 10.1017/9781108185561|publisher=Cambridge University Press|isbn=9781108185561}}</ref>

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−	经济物理学对'''<font color="#ff8000">定量金融学 quantitative finance</font>'''的应用领域产生了一定的影响，定量金融学的研究范围和研究目标与经济学理论有很大的不同。各种经济物理学家介绍了'''<font color="#ff8000">金融市场物理学 physics of financial markets</font>'''中的价格波动模型或已建立模型的原始观点。<ref name="autogenerated2003"/><ref>{{cite journal \|author=Enrico Scalas \|title=The application of continuous-time random walks in finance and economics \|journal=Physica A \|volume=362 \|pages=225–239 \|year=2006 \|doi=10.1016/j.physa.2005.11.024\|bibcode = 2006PhyA..362..225S \|issue=2 }}</ref><ref>{{cite journal \|author1=Y. Shapira \|author2=Y. Berman \|author3=E. Ben-Jacob \|title=Modelling the short term herding behaviour of stock markets \|journal=New Journal of Physics \|volume=16 \|issue=5 \|year=2014 \| doi= 10.1088/1367-2630/16/5/053040\|bibcode = 2014NJPh...16e3040S \|page=053040\|doi-access=free }}</ref> ~~Also several scaling laws have been found in various economic data.~~<ref>{{cite journal \|author1=Y. Liu \|author2=P. Gopikrishnan \|author3=P. Cizeau \|author4=M. Meyer \|author5=C.-K. Peng \|author6=H. E. Stanley \|title=Statistical properties of the volatility of price fluctuations \|year=1999\| journal=Physical Review E\| volume=60\| issue=2\|pages=1390–400 \| doi= 10.1103/PhysRevE.60.1390\|pmid=11969899 \|arxiv = cond-mat/9903369 \|bibcode = 1999PhRvE..60.1390L \|citeseerx=10.1.1.241.9346}}</ref><ref>{{cite journal \|author1=M. H. R. Stanley \|author2=L. A. N. Amaral \|author3=S. V. Buldyrev \|author4=S. Havlin \|author5=H. Leschhorn \|author6=P. Maass \|author7=M. A. Salinger \|author8=H. E. Stanley \|title=Scaling behaviour in the growth of companies \|journal=Nature \|volume=379 \|page=804 \|year=1996\| url=http://havlin.biu.ac.il/Publications.php?keyword=Scaling+behaviour+in+the+growth+of+companies&year=&match=all \|doi=10.1038/379804a0 \|issue=6568\|bibcode = 1996Natur.379..804S}}</ref><ref>{{cite journal \|author1=K. Yamasaki \|author2=L. Muchnik \|author3=S. Havlin \|author4=A. Bunde \|author5=H.E. Stanley \|title=Scaling and memory in volatility return intervals in financial markets \|journal=PNAS \|volume=102 \|pages=9424–8 \|year=2005\| url=http://havlin.biu.ac.il/Publications.php?keyword=Scaling+and+memory+in+volatility+return+intervals+in+financial+markets&year=&match=all \|doi=10.1073/pnas.0502613102 \|pmid=15980152 \|issue=26 \|pmc=1166612\|bibcode = 2005PNAS..102.9424Y }}</ref>	+	经济物理学对'''<font color="#ff8000">定量金融学 quantitative finance</font>'''的应用领域产生了一定的影响，定量金融学的研究范围和研究目标与经济学理论有很大的不同。各种经济物理学家介绍了'''<font color="#ff8000">金融市场物理学 physics of financial markets</font>'''中的价格波动模型或已建立模型的原始观点。<ref name="autogenerated2003"/><ref>{{cite journal \|author=Enrico Scalas \|title=The application of continuous-time random walks in finance and economics \|journal=Physica A \|volume=362 \|pages=225–239 \|year=2006 \|doi=10.1016/j.physa.2005.11.024\|bibcode = 2006PhyA..362..225S \|issue=2 }}</ref><ref>{{cite journal \|author1=Y. Shapira \|author2=Y. Berman \|author3=E. Ben-Jacob \|title=Modelling the short term herding behaviour of stock markets \|journal=New Journal of Physics \|volume=16 \|issue=5 \|year=2014 \| doi= 10.1088/1367-2630/16/5/053040\|bibcode = 2014NJPh...16e3040S \|page=053040\|doi-access=free }}</ref>同时，在各种经济数据中还发现了一些缩放比例定律。<ref>{{cite journal \|author1=Y. Liu \|author2=P. Gopikrishnan \|author3=P. Cizeau \|author4=M. Meyer \|author5=C.-K. Peng \|author6=H. E. Stanley \|title=Statistical properties of the volatility of price fluctuations \|year=1999\| journal=Physical Review E\| volume=60\| issue=2\|pages=1390–400 \| doi= 10.1103/PhysRevE.60.1390\|pmid=11969899 \|arxiv = cond-mat/9903369 \|bibcode = 1999PhRvE..60.1390L \|citeseerx=10.1.1.241.9346}}</ref><ref>{{cite journal \|author1=M. H. R. Stanley \|author2=L. A. N. Amaral \|author3=S. V. Buldyrev \|author4=S. Havlin \|author5=H. Leschhorn \|author6=P. Maass \|author7=M. A. Salinger \|author8=H. E. Stanley \|title=Scaling behaviour in the growth of companies \|journal=Nature \|volume=379 \|page=804 \|year=1996\| url=http://havlin.biu.ac.il/Publications.php?keyword=Scaling+behaviour+in+the+growth+of+companies&year=&match=all \|doi=10.1038/379804a0 \|issue=6568\|bibcode = 1996Natur.379..804S}}</ref><ref>{{cite journal \|author1=K. Yamasaki \|author2=L. Muchnik \|author3=S. Havlin \|author4=A. Bunde \|author5=H.E. Stanley \|title=Scaling and memory in volatility return intervals in financial markets \|journal=PNAS \|volume=102 \|pages=9424–8 \|year=2005\| url=http://havlin.biu.ac.il/Publications.php?keyword=Scaling+and+memory+in+volatility+return+intervals+in+financial+markets&year=&match=all \|doi=10.1073/pnas.0502613102 \|pmid=15980152 \|issue=26 \|pmc=1166612\|bibcode = 2005PNAS..102.9424Y }}</ref>

	==主要成果==		==主要成果==

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 目前，经济物理学的主要研究成果之一是将多种金融数据分布中的“肥尾”解释为一种普遍的自相似标度性质（即“肥尾”）。因个人的倾向市场竞争对手，或聚合，利用系统和最佳流行的“微观趋势”（例如，价格上升或下降）。这些“肥尾”不仅在数学上很重要，因为它们包含了风险，这些风险一方面可能非常小，以至于人们可能会忽略它们，但另一方面，这些风险一点也不可忽视。它们永远不可能成指数微小，而是遵循一个可测量的代数递减幂律，例如，故障概率只有<math>P\propto x^{-4}\,</math>其中x在所考虑的分布的尾部区域是一个越来越大的变量（例如，<math>x = 0</math>。一个价格统计数据远远超过10<sup>8</sup>）。也就是说，所考虑的事件不仅仅是“异常值” ，而是必须真正加以考虑，不能“保走”。商品市场也出现了“肥尾”现象。
-正如在量子场论中一样，“肥尾”可以通过复杂的'''<font color="#ff8000">非微扰 nonperturbative</font>'''方法得到，主要是通过数值方法，因为它们包含了通常的'''<font color="#ff8000"> 高斯近似 Gaussian approximations</font>'''的偏差，例如:'''<font color="#ff8000">布莱克-斯科尔斯 Black–Scholes</font>'''理论。然而，肥尾也可能是由其他现象引起的，比如中心极限定理中的随机项数，或者其他任何非经济物理学模型。由于这些模型难以检验，因此在传统的经济分析中很少受到重视。
+正如在量子场论中一样，“肥尾”可以通过复杂的'''<font color="#ff8000">非微扰 nonperturbative</font>'''方法得到，主要是通过数值方法，因为它们包含了通常的'''<font color="#ff8000"> 高斯近似 Gaussian approximations</font>'''的偏差，例如：'''<font color="#ff8000">布莱克-斯科尔斯 Black–Scholes</font>'''理论。然而，肥尾也可能是由其他现象引起的，比如中心极限定理中的随机项数，或者其他任何非经济物理学模型。由于这些模型难以检验，因此在传统的经济分析中很少受到重视。
 ==参见==

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-另一个很好的例子是'''<font color="#ff8000">随机矩阵理论 random matrix theory</font>'''，它可以用来识别金融相关矩阵中的噪声。一篇论文认为，这种技术可以改善投资组合的性能，例如，应用于'''<font color="#ff8000">portfolio optimization 投资组合优化</font>'''。<ref>{{cite journal |author1=Vasiliki Plerou |author2=Parameswaran Gopikrishnan |author3=Bernd Rosenow |author4=Luis Amaral |author5=Thomas Guhr |author6=H. Eugene Stanley |title=Random matrix approach to cross correlations in financial data |journal=Physical Review E|volume= 65|page= 066126 |year=2002 |doi=10.1103/PhysRevE.65.066126 |pmid=12188802 | issue = 6|arxiv = cond-mat/0108023 |bibcode = 2002PhRvE..65f6126P }}</ref>
+另一个很好的例子是'''<font color="#ff8000">随机矩阵理论 random matrix theory</font>'''，它可以用来识别金融相关矩阵中的噪声。一篇论文认为，这种技术可以改善投资组合的性能，例如，应用于'''<font color="#ff8000">投资组合优化 portfolio optimization </font>'''。<ref>{{cite journal |author1=Vasiliki Plerou |author2=Parameswaran Gopikrishnan |author3=Bernd Rosenow |author4=Luis Amaral |author5=Thomas Guhr |author6=H. Eugene Stanley |title=Random matrix approach to cross correlations in financial data |journal=Physical Review E|volume= 65|page= 066126 |year=2002 |doi=10.1103/PhysRevE.65.066126 |pmid=12188802 | issue = 6|arxiv = cond-mat/0108023 |bibcode = 2002PhRvE..65f6126P }}</ref>
-然而，到目前为止，还有其他各种各样的物理学工具被使用，例如[[流体动力学]]、[[经典力学]]和[[量子力学]](包括所谓的[[古典经济学]]、[[量子经济学]]和[[量子金融学]]) ，<ref name="AK">{{Cite book|title = Probabilistic Economic Theory|last = Anatoly V. Kondratenko|work = Nauka |year = 2015|isbn = 978-5-02-019121-1}}</ref>以及'''<font color="#ff8000">路径积分表述 path integral formulation</font>'''统计力学。<ref name=":0">{{Cite book|title = The Unity of Science and Economics: A New Foundation of Economic Theory|last = Chen|first = Jing|publisher = Springer|year = 2015|isbn = |location = https://www.springer.com/us/book/9781493934645|pages = }}</ref>
+然而，到目前为止，还有其他各种各样的物理学工具被使用，例如[[流体动力学]]、[[经典力学]]和[[量子力学]]|（包括所谓的[[古典经济学]]、[[量子经济学]]和[[量子金融学]]），<ref name="AK">{{Cite book|title = Probabilistic Economic Theory|last = Anatoly V. Kondratenko|work = Nauka |year = 2015|isbn = 978-5-02-019121-1}}</ref>以及'''<font color="#ff8000">路径积分表述 path integral formulation</font>'''统计力学。<ref name=":0">{{Cite book|title = The Unity of Science and Economics: A New Foundation of Economic Theory|last = Chen|first = Jing|publisher = Springer|year = 2015|isbn = |location = https://www.springer.com/us/book/9781493934645|pages = }}</ref>
-'''[[经济复杂性指数]]'''的概念，由麻省理工学院的物理学家[[塞萨尔·A·希达尔戈 Cesar a. Hidalgo]]和哈佛大学的经济学家[[里卡多·豪斯曼 Ricardo Hausmann]]提出，并在麻省理工学院的'''<font color="#ff8000">经济复杂性观察站 Observatory of Economic Complexity</font>'''提供，已经被设计成'''<font color="#ff8000">经济增长的预测工具 predictive tool for economic growth</font>'''。根据 Hausmann和 Hidalgo的估计，与世界银行的传统治理措施相比，出口信贷保险在预测 GDP 增长方面要准确得多。<ref>{{cite web |url=http://atlas.media.mit.edu/atlas/ |title= The Atlas of Economic Complexity |author1=Ricardo Hausmann |author2=Cesar Hidalgo |publisher= The Observatory of Economic Complexity (MIT Media Lab) |accessdate=26 April 2012|display-authors=etal}}</ref>
+'''[[经济复杂性指数 Economic Complexity Index]]'''的概念，由麻省理工学院的物理学家[[塞萨尔·A·希达尔戈 Cesar a. Hidalgo]]和哈佛大学的经济学家[[里卡多·豪斯曼 Ricardo Hausmann]]提出，并在麻省理工学院的'''<font color="#ff8000">经济复杂性观察站 Observatory of Economic Complexity</font>'''提供，已经被设计成'''<font color="#ff8000">经济增长的预测工具 predictive tool for economic growth</font>'''。根据 Hausmann和 Hidalgo的估计，与世界银行的传统治理措施相比，出口信贷保险在预测 GDP 增长方面要准确得多。<ref>{{cite web |url=http://atlas.media.mit.edu/atlas/ |title= The Atlas of Economic Complexity |author1=Ricardo Hausmann |author2=Cesar Hidalgo |publisher= The Observatory of Economic Complexity (MIT Media Lab) |accessdate=26 April 2012|display-authors=etal}}</ref>
-在金融理论和'''<font color="#ff8000">扩散 Diffusion</font>'''理论之间也有相似之处。例如，期权定价的'''<font color="#ff8000">布莱克-斯科尔斯方程 Black–Scholes equation</font>'''是一个'''<font color="#ff8000">扩散-对流 diffusion-advection</font>'''方程(见对布莱克-斯科尔斯方法论的批判<ref name="autogenerated2003">{{cite book |author1=Jean-Philippe Bouchaud |author2=Marc Potters |title=Theory of Financial Risk and Derivative Pricing |url=https://archive.org/details/theoryoffinancia0000bouc |url-access=registration |publisher=Cambridge University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1080/713665871 | volume=1 | issue=5 | title=Welcome to a non-Black-Scholes world | year=2001 | journal=Quantitative Finance | pages=482–483 | last1 = Bouchaud | first1 = J-P. | last2 = Potters | first2 = M.}}</ref>)。布莱克-斯科尔斯理论可以扩展为经济活动中主要因素的分析理论。<ref name=":0" />
+在金融理论和'''<font color="#ff8000">扩散 Diffusion</font>'''理论之间也有相似之处。例如，期权定价的'''<font color="#ff8000">布莱克-斯科尔斯方程 Black–Scholes equation</font>'''是一个'''<font color="#ff8000">扩散-对流 diffusion-advection</font>'''方程（见对布莱克-斯科尔斯方法论的批判<ref name="autogenerated2003">{{cite book |author1=Jean-Philippe Bouchaud |author2=Marc Potters |title=Theory of Financial Risk and Derivative Pricing |url=https://archive.org/details/theoryoffinancia0000bouc |url-access=registration |publisher=Cambridge University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1080/713665871 | volume=1 | issue=5 | title=Welcome to a non-Black-Scholes world | year=2001 | journal=Quantitative Finance | pages=482–483 | last1 = Bouchaud | first1 = J-P. | last2 = Potters | first2 = M.}}</ref>）。布莱克-斯科尔斯理论可以扩展为经济活动中主要因素的分析理论。<ref name=":0" />
 ==影响==