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马尔科夫链
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2024年12月30日 (一) 11:08的版本
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2024年12月30日 (一) 11:08
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→细致平衡条件
第160行:
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===细致平衡条件===
===细致平衡条件===
前面的讨论都沿着时间正向在讨论,考察有限状态空间上不可约、非周期的马尔科夫链,其稳态分布为<math>\pi</math>,假设稳态开始时间为<math>n</math>,如果将时间反向,有
前面的讨论都沿着时间正向在讨论,考察有限状态空间上不可约、非周期的马尔科夫链,其稳态分布为<math>\pi</math>,假设稳态开始时间为<math>n</math>,如果将时间反向,有
−
<math>
q
{ij}=P(X_n=j|X_{n+1}=i,X_{n+2},\ldots)
</math>
=\frac{P(X_n=j)P(X_{n+1}=i|X_n=j)}{P(X_{n+1}=i)}=\frac{\pi_jp_{ji}}{\pi_i}。
+
+
<math>
q_
{ij}=P(X_n=j|X_{n+1}=i,X_{n+2},\ldots)=\frac{P(X_n=j)P(X_{n+1}=i|X_n=j)}{P(X_{n+1}=i)}=\frac{\pi_jp_{ji}}{\pi_i}
</math>
。
此时,对于任意的<math>j</math>,有<math>\sum_j q_{ij}=\frac{\sum\pi_j p_{ji}}{\pi_i}=\frac{\pi}{\pi}=1</math>。
此时,对于任意的<math>j</math>,有<math>\sum_j q_{ij}=\frac{\sum\pi_j p_{ji}}{\pi_i}=\frac{\pi}{\pi}=1</math>。
−
考虑一种特殊情形,若<math>q{ij}=p_{ij}</math>,即对于任意的状态<math>i,j</math>,满足<math>\pi_i p_{ij}=\pi_jp_{ji}</math>,此时称马尔科夫链满足细致平衡条件。
−
注:<math>\pi_i
P_
{ij}</math>可以理解为状态<math>i</math>向状态<math>j</math>的输送,同理,<math>\
pi_jP_
{ji}</math>可以理解为状态<math>j</math>向状态<math>i</math>的输送。细致平衡条件可以理解为任意的状态<math>i</math>与状态<math>j</math>之间的相互输送是相同的。
+
考虑一种特殊情形,若<math>q_{ij}=p_{ij}</math>,即对于任意的状态<math>i,j</math>,满足<math>\pi_i p_{ij}=\pi_jp_{ji}</math>,此时称马尔科夫链满足细致平衡条件。
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注:<math>\pi_i
p_
{ij}</math>可以理解为状态<math>i</math>向状态<math>j</math>的输送,同理,<math>\
pi_jp_
{ji}</math>可以理解为状态<math>j</math>向状态<math>i</math>的输送。细致平衡条件可以理解为任意的状态<math>i</math>与状态<math>j</math>之间的相互输送是相同的。
+
进一步,若满足细致平衡条件,则
进一步,若满足细致平衡条件,则
相信未来
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