克莱夫・格兰杰(Clive W.J. Granger)于 1969 年提出了一种用于分析基于时间序列的变量之间因果关系的方法<ref name=granger_1969>{{cite journal |last=Granger |first=C. W. J. |title=Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods |journal=Econometrica |volume=37 |year=1969 |pages=424–438 |url=https://www.jstor.org/stable/1912791}}</ref>,它的定义是在时间序列情形下,对于两个变量X、Y,若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X的过去信息有助于解释变量Y的变化,则认为变量X是导致变量Y的格兰杰原因,X和Y的这种关系就被称为[[格兰杰因果]]关系。 | 克莱夫・格兰杰(Clive W.J. Granger)于 1969 年提出了一种用于分析基于时间序列的变量之间因果关系的方法<ref name=granger_1969>{{cite journal |last=Granger |first=C. W. J. |title=Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods |journal=Econometrica |volume=37 |year=1969 |pages=424–438 |url=https://www.jstor.org/stable/1912791}}</ref>,它的定义是在时间序列情形下,对于两个变量X、Y,若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X的过去信息有助于解释变量Y的变化,则认为变量X是导致变量Y的格兰杰原因,X和Y的这种关系就被称为[[格兰杰因果]]关系。 |