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考虑经典的高尔顿钉板实验，它由三个部分组成——最上方开口，中间钉板以及最下方格子。假设钉子共有3层，从第一层开始分别有1、2、3个钉子。小球从最上方开口下落，每次碰到钉子以等概率随机向左或向右，最终落入最下方的4个格子中的一个。如果从将钉子按照所属层的顺序依次编号为1-6，格子从左至右编号为7-10，那么小球下落过程构成了一个状态空间<math>S=\{1,2,\ldots,10\}</math>的马尔科夫链，其转移行为如下

回顾高尔顿钉板实验，假设钉子共有3层。如果从将钉子按照所属层的顺序依次编号为1-6，格子从左至右编号为7-10，那么小球下落过程构成了一个状态空间<math>S=\{1,2,\ldots,10\}</math>的马尔科夫链，其转移行为如下

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