条件互信息

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以上是三个变量[math]\displaystyle{ x }[/math], [math]\displaystyle{ y }[/math], 和 [math]\displaystyle{ z }[/math]信息理论测度的维恩图，分别由左下，右下和上部的圆圈表示。条件互信息[math]\displaystyle{ I(x;z|y) }[/math], [math]\displaystyle{ I(y;z|x) }[/math] 和 [math]\displaystyle{ I(x;y|z) }[/math]分别由黄色，青色和品红色（ 注意：该图颜色标注错误，需要修改 ）区域表示。

在 概率论 Probability theory中，特别是 信息论 Information theory中， 条件互信息 Conditional mutual information 的基本形式表示为当给定第三个变量的情况下两个随机变量间互信息的期望值。

定义

对于具有 支持集 Probability theory [math]\displaystyle{ \mathcal{X} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathcal{Y} }[/math] 和 [math]\displaystyle{ \mathcal{Z} }[/math]的随机变量[math]\displaystyle{ X }[/math], [math]\displaystyle{ Y }[/math]和 [math]\displaystyle{ Z }[/math]，我们将条件互信息定义为：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \int_\mathcal{Z} D_{\mathrm{KL}}( P_{(X,Y)|Z} \| P_{X|Z} \otimes P_{Y|Z} ) dP_{Z} }[/math]

这可以用期望运算符来表示：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \mathbb{E}_Z [D_{\mathrm{KL}}( P_{(X,Y)|Z} \| P_{X|Z} \otimes P_{Y|Z} )] }[/math].

因此，相较于互信息的定义，[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) }[/math]可以表达为期望的 KL散度 Kullback–Leibler divergence （相对于[math]\displaystyle{ Z }[/math]），即从条件联合分布[math]\displaystyle{ P_{(X,Y)|Z} }[/math]到条件边际[math]\displaystyle{ P_{X|Z} }[/math] 和 [math]\displaystyle{ P_{Y|Z} }[/math]的乘积。

关于离散分布的概率质量函数

对于具有支持集[math]\displaystyle{ X }[/math], [math]\displaystyle{ Y }[/math], 和 [math]\displaystyle{ Z }[/math]的离散随机变量[math]\displaystyle{ \mathcal{X} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathcal{Y} }[/math] 和 [math]\displaystyle{ \mathcal{Z} }[/math]，条件互信息[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) }[/math]如下:

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \sum_{z\in \mathcal{Z}} p_Z(z) \sum_{y\in \mathcal{Y}} \sum_{x\in \mathcal{X}} p_{X,Y|Z}(x,y|z) \log \frac{p_{X,Y|Z}(x,y|z)}{p_{X|Z}(x|z)p_{Y|Z}(y|z)} }[/math]

其中边缘概率质量函数，联合概率质量函数，和（或）条件概率质量函数 Probability mass function 可以由[math]\displaystyle{ p }[/math]加上适当的下标表示。这可以简化为:

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \sum_{z\in \mathcal{Z}} \sum_{y\in \mathcal{Y}} \sum_{x\in \mathcal{X}} p_{X,Y,Z}(x,y,z) \log \frac{p_Z(z)p_{X,Y,Z}(x,y,z)}{p_{X,Z}(x,z)p_{Y,Z}(y,z)}. }[/math]

关于连续分布的概率密度函数

对于具有支持集[math]\displaystyle{ X }[/math], [math]\displaystyle{ Y }[/math], 和 [math]\displaystyle{ Z }[/math]的（绝对）连续随机变量[math]\displaystyle{ \mathcal{X} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathcal{Y} }[/math] 和 [math]\displaystyle{ \mathcal{Z} }[/math]，条件互信息[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) }[/math]如下:

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \int_{\mathcal{Z}} \bigg( \int_{\mathcal{Y}} \int_{\mathcal{X}} \log \left(\frac{p_{X,Y|Z}(x,y|z)}{p_{X|Z}(x|z)p_{Y|Z}(y|z)}\right) p_{X,Y|Z}(x,y|z) dx dy \bigg) p_Z(z) dz }[/math]

其中边缘概率密度函数，联合概率密度函数，和（或）条件概率密度函数 Probability density function 可以由p加上适当的下标表示。这可以简化为

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \int_{\mathcal{Z}} \int_{\mathcal{Y}} \int_{\mathcal{X}} \log \left(\frac{p_Z(z)p_{X,Y,Z}(x,y,z)}{p_{X,Z}(x,z)p_{Y,Z}(y,z)}\right) p_{X,Y,Z}(x,y,z) dx dy dz. }[/math]

Some identities 部分特性

同时我们也可以将联合和条件熵写为：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = H(X,Z) + H(Y,Z) - H(X,Y,Z) - H(Z) = H(X|Z) - H(X|Y,Z) = H(X|Z)+H(Y|Z)-H(X,Y|Z). }[/math]

这么表达以显示其与互信息的关系

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = I(X;Y,Z) - I(X;Z) }[/math]

通常情况下，表达式被重新整理为“互信息的链式法则”

[math]\displaystyle{ I(X;Y,Z) = I(X;Z) + I(X;Y|Z) }[/math]

上述式子的另一种等价形式是：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = H(Z|X) + H(X) + H(Z|Y) + H(Y) - H(Z|X,Y) - H(X,Y) - H(Z) = I(X;Y) + H(Z|X) + H(Z|Y) - H(Z|X,Y) - H(Z) }[/math]

类似互信息一样，条件互信息可以表示为KL散度：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = D_{\mathrm{KL}}[ p(X,Y,Z) \| p(X|Z)p(Y|Z)p(Z) ]. }[/math]

或作为更简单的KL散度的期望值：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \sum_{z \in \mathcal{Z}} p( Z=z ) D_{\mathrm{KL}}[ p(X,Y|z) \| p(X|z)p(Y|z) ] }[/math],

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p( Y=y ) D_{\mathrm{KL}}[ p(X,Z|y) \| p(X|Z)p(Z|y) ] }[/math].

More general definition 其他通用定义

条件互信息的其他通用定义（适用于具有连续或其他任意分布的随机变量）将取决于 正则条件概率 Regular conditional probability 的概念。(参阅))

令[math]\displaystyle{ (\Omega, \mathcal F, \mathfrak P) }[/math]为一个 概率空间 Probability space ，并将随机变量[math]\displaystyle{ X }[/math], [math]\displaystyle{ Y }[/math]和 [math]\displaystyle{ Z }[/math]分别定义为一个从[math]\displaystyle{ \Omega }[/math]到具有拓扑结构的状态空间的 波莱尔可测函数 Borel-measurable function 。

考虑到在每个随机变量状态空间中的 波莱尔测度 Borel measure（关于开放集生成的σ代数），是由[math]\displaystyle{ \mathcal F }[/math]中每个波莱尔集分配到的的原像[math]\displaystyle{ \mathfrak P }[/math]测度来确定的。这被称为 前推测度 Pushforward measure [math]\displaystyle{ X _* \mathfrak P = \mathfrak P\big(X^{-1}(\cdot)\big). }[/math]。随机变量的支撑集定义为该测度的拓扑支撑集，即[math]\displaystyle{ \mathrm{supp}\,X = \mathrm{supp}\,X _* \mathfrak P. }[/math]。

现在，我们可以在给定其中一个随机变量值（或通过 积拓扑 product topology 获得更多）的情况下正式定义 条件概率测度 Conditional probability distribution|conditional probability measure 。令[math]\displaystyle{ M }[/math]为[math]\displaystyle{ \Omega }[/math]的可测子集（即[math]\displaystyle{ M \in \mathcal F, }[/math]），令[math]\displaystyle{ x \in \mathrm{supp}\,X }[/math]。然后，使用 分解定理 Disintegration theorem ：

[math]\displaystyle{ \mathfrak P(M | X=x) = \lim_{U \ni x} \frac {\mathfrak P(M \cap \{X \in U\})} {\mathfrak P(\{X \in U\})} \qquad \textrm{and} \qquad \mathfrak P(M|X) = \int_M d\mathfrak P\big(\omega|X=X(\omega)\big), }[/math]

在[math]\displaystyle{ x }[/math]的开放邻域[math]\displaystyle{ U }[/math]处取极限，因为相对于 集包含 Set inclusion，它们可以任意变小。

最后，我们可以通过 勒贝格积分 Lebesgue integration来定义条件互信息：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) = \int_\Omega \log \Bigl( \frac {d \mathfrak P(\omega|X,Z)\, d\mathfrak P(\omega|Y,Z)} {d \mathfrak P(\omega|Z)\, d\mathfrak P(\omega|X,Y,Z)} \Bigr) d \mathfrak P(\omega), }[/math]

其中被积函数是 拉东-尼科迪姆导数 Radon–Nikodym derivative的对数，涉及我们刚刚定义的一些条件概率测度。

注释符号

在诸如[math]\displaystyle{ I(A;B|C) }[/math]的表达式中，[math]\displaystyle{ A }[/math] [math]\displaystyle{ B }[/math] 和 [math]\displaystyle{ C }[/math]不限于表示单个随机变量，它们同时可以表示在同一概率空间上定义的任意随机变量集合的联合分布。类似概率论中的表达方式，我们可以使用逗号来表示这种联合分布，例如[math]\displaystyle{ I(A_0,A_1;B_1,B_2,B_3|C_0,C_1) }[/math]。因此，使用分号（或有时用冒号或楔形[math]\displaystyle{ \wedge }[/math]）来分隔互信息符号的主要参数。（在联合熵的符号中，不需要作这样的区分，因为任意数量随机变量的 联合熵 Joint entropy与它们联合分布的熵相同。）

属性

非负性

对于离散，联合分布的随机变量X，Y和Z，如下不等式永远成立：

[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z) \ge 0 }[/math],

该结果已被用作证明信息理论中其他不等式的基础，尤其是香农不等式。对于某些正则条件下的连续随机变量，条件互信息也是非负的。

交互信息

考虑到第三个随机变量条件可能会增加或减少 互信息 Mutual information ：例如其差值[math]\displaystyle{ I(X;Y) - I(X;Y|Z) }[/math]，称为 交互信息 Interaction information (注意区分互信息Mutual information)，可以为正，负或零。即使随机变量是成对独立的也是如此。比如以下情况下：

[math]\displaystyle{ X \sim \mathrm{Bernoulli}(0.5), Z \sim \mathrm{Bernoulli}(0.5), \quad Y=\left\{\begin{array}{ll} X & \text{if }Z=0\\ 1-X & \text{if }Z=1 \end{array}\right. }[/math]

[math]\displaystyle{ X }[/math], [math]\displaystyle{ Y }[/math] 和 [math]\displaystyle{ Z }[/math]是成对独立的，特别是[math]\displaystyle{ I(X;Y)=0 }[/math]，不过这里[math]\displaystyle{ I(X;Y|Z)=1. }[/math]。

互信息的链式法则

[math]\displaystyle{ I(X;Y,Z) = I(X;Z) + I(X;Y|Z) }[/math]

Multivariate mutual information 多元互信息

Main article: Multivariate mutual information

结合信息图中的集合或度量理论，可以用条件互信息来归纳定义多元互信息。其定义表达式如下：

[math]\displaystyle{ I(X_1;\ldots;X_{n+1}) = I(X_1;\ldots;X_n) - I(X_1;\ldots;X_n|X_{n+1}), }[/math]

其中

[math]\displaystyle{ I(X_1;\ldots;X_n|X_{n+1}) = \mathbb{E}_{X_{n+1}} [D_{\mathrm{KL}}( P_{(X_1,\ldots,X_n)|X_{n+1}} \| P_{X_1|X_{n+1}} \otimes\cdots\otimes P_{X_n|X_{n+1}} )]. }[/math]

该定义与交互信息的定义相同，只是在随机数为奇数的情况下符号发生了变化。一个复杂的问题是，该多元互信息（以及交互信息）可以是正，负或零，这使得其数量难以直观地解释。实际上，对于n个随机变量，存在2n-1个自由度。那么如何在信息理论上将它们关联，并对应于这些变量的每个非空子集，就是解决问题的关键。特别是这些自由度受到信息论中各种香农和非香农不等式的制约。