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马尔科夫链
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2024年12月30日 (一) 10:11
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→细致平衡条件
第153行:
第153行:
注:上述两条性质对于一般的随机矩阵均成立。
注:上述两条性质对于一般的随机矩阵均成立。
+
+
如果将<math>\pi_i P_{ij}</math>理解为状态<math>i</math>向状态<math>j</math>的输送,同理,<math>\pi_jP_{ji}</math>可以理解为状态<math>j</math>向状态<math>i</math>的输送。那么考虑一种特殊情况,状态<math>i</math>与状态<math>j</math>之间的相互输送是相同的,这样的马尔科夫链是否具有特殊的性质?
===细致平衡条件===
===细致平衡条件===
−
满足
<math>\pi_i P_{ij}=\pi_jP_{ji}
,
</math>
称其满足细致平衡条件。
+
对于任意的状态<math>i,j</math>,满足
<math>\pi_i P_{ij}=\pi_jP_{ji}</math>
,称马尔科夫链满足细致平衡条件。
+
若满足细致平衡条件,则
若满足细致平衡条件,则
第160行:
第163行:
<math>\pi_i=\sum_k\pi_kP_{ki}\iff \pi=\pi P.</math>
<math>\pi_i=\sum_k\pi_kP_{ki}\iff \pi=\pi P.</math>
−
证:<math>\pi_i=\pi_i\sum_kP_{ik}=\sum_k\pi_iP_{ik}=\sum_k\pi_kP_{ki}
.
</math>
+
证:<math>\pi_i=\pi_i\sum_kP_{ik}=\sum_k\pi_iP_{ik}=\sum_k\pi_kP_{ki}</math>
。
−
−
注:<math>\pi_i P_{ij}</math>可以理解为状态<math>i</math>向状态<math>j</math>的输送,同理,<math>\pi_jP_{ji}</math>可以理解为状态<math>j</math>向状态<math>i</math>的输送,那么细致平衡表示状态<math>i</math>与状态<math>j</math>之间的相互输送是相同的,
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