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→连续动力学
高斯噪声的随机迭代系统可以写成：
高斯噪声的随机迭代系统可以写成：
{{NumBlk|:|
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<math>X_{𝑡+1} = a_0 + 𝐴⋅𝑋_𝑡 +\xi_𝑡
<math>X_{𝑡+1} = a_0 + 𝐴⋅𝑋_𝑡 +\xi_𝑡
</math>
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|{{EquationRef|1}}}}
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其中<math>𝑋_𝑡</math>是t时刻的状态向量, 维数为<math>n</math>，<math>\xi_t\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)</math>为t时刻的噪音变量，<math>\Sigma\in\mathcal{R}^{n\times n}</math>是它的协方差矩阵。这是一种最简单的连续状态空间的马尔科夫动力学，因此，我们要将SVD方法扩展到这类系统上。
其中<math>𝑋_𝑡</math>是t时刻的状态向量, 维数为<math>n</math>，<math>\xi_t\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)</math>为t时刻的噪音变量，<math>\Sigma\in\mathcal{R}^{n\times n}</math>是它的协方差矩阵。这是一种最简单的连续状态空间的马尔科夫动力学，因此，我们要将SVD方法扩展到这类系统上。