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→离散（或连续）时间马尔科夫链
本词条将集中介绍离散时间马尔科夫链的内容。特别的，当一步转移概率<math>P(X_n=j|X_{n-1}=i)</math>只与状态<math>i,j</math>有关，而与时刻<math>n</math>无关（平稳性假设），称此马尔科夫链为时齐马尔科夫链（homogeneous）；若<math>P(X_n=j|X_{n-1}=i)</math>与状态<math>i,j</math>和时刻<math>n</math>均有关，则称此马尔科夫链为非时齐的。下面主要讨论时齐马尔科夫链。
本词条将集中介绍离散时间马尔科夫链的内容。特别的，当一步转移概率<math>P(X_n=j|X_{n-1}=i)</math>只与状态<math>i,j</math>有关，而与时刻<math>n</math>无关（平稳性假设），称此马尔科夫链为时齐马尔科夫链（homogeneous）；若<math>P(X_n=j|X_{n-1}=i)</math>与状态<math>i,j</math>和时刻<math>n</math>均有关，则称此马尔科夫链为非时齐的。
下面从转移概率出发，讨论时齐马尔科夫链。
===转移概率矩阵===
===转移概率矩阵===