SVD定理

奇异值分解定理 （重定向自 SVD定理、矩阵奇异值分解）

奇异值分解定理（Singular Value Decomposition Theorem，简称SVD定理）是线性代数中的一个基本定理，它揭示了任意矩阵的几何本质。

几何解释 从几何角度来看，对于任意线性映射 [math]\displaystyle{ T: K^n \to K^m }[/math]，我们总能找到 [math]\displaystyle{ K^n }[/math] 和 [math]\displaystyle{ K^m }[/math] 的规范正交基，使得：

[math]\displaystyle{ T }[/math] 将 [math]\displaystyle{ K^n }[/math] 中的第 [math]\displaystyle{ i }[/math] 个基向量映射到 [math]\displaystyle{ K^m }[/math] 中第 [math]\displaystyle{ i }[/math] 个基向量的非负实数倍 剩余的基向量被映射到零向量 形式表述 任意矩阵 [math]\displaystyle{ A \in \mathbb{R}^{m \times n} }[/math] 可以分解为：

[math]\displaystyle{ A = U\Sigma V^T }[/math]

其中：

[math]\displaystyle{ U \in \mathbb{R}^{m \times m} }[/math] 是正交矩阵 [math]\displaystyle{ V \in \mathbb{R}^{n \times n} }[/math] 是正交矩阵 [math]\displaystyle{ \Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n} }[/math] 是对角矩阵，对角线上的元素 [math]\displaystyle{ \sigma_i }[/math] 称为奇异值，且满足 [math]\displaystyle{ \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r \geq 0 }[/math] 重要性质

奇异值 [math]\displaystyle{ \sigma_i }[/math] 是唯一的 矩阵 [math]\displaystyle{ A }[/math] 的秩等于非零奇异值的个数 [math]\displaystyle{ U }[/math] 的列向量称为左奇异向量 [math]\displaystyle{ V }[/math] 的列向量称为右奇异向量