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第613行： − + − − <math>p_j=\sum_{i\in S}p_{i}p_{ij}(t),j\in S</math> − − 或写成矩阵形式<math>\mathbf{p}=\mathbf{p}P(t)</math>，则称<math>\mathbf(p)</math>是<math>\{X(t)\}</math>的'''平稳分布'''，或平稳不变分布。
→平稳过程
====平稳过程====
====平稳过程====
类似离散时间马尔科夫链，可以引入CTMC的平稳分布的定义。设<math>P(t)</math>是<math>\{X(t)\}</math>的转移概率矩阵，如果概率分布列<math>\mathbf{p}=(p_0,P_1,\dots)</math>满足
类似离散时间马尔科夫链，可以引入CTMC的平稳分布的定义。设<math>P(t)</math>是<math>\{X(t)\}</math>的转移概率矩阵，如果概率分布列<math>\mathbf{p}=(p_0,p_1,\dots)</math>满足<math>\mathbf{p}=\mathbf{p}P(t)</math>，则称<math>\mathbf(p)</math>是<math>\{X(t)\}</math>的'''平稳分布'''，或平稳不变分布。
更进一步，我们可以定义平稳过程。如果对于任何<math>n\geq1,s>0,0\leq t_0<t_1<\dots<t_n</math>随机向量<math>(X(t_0+s),X(t_1+s),\dots,X(t_n+s))</math>和<math>(X(t_0),X(t_1),\dots,X(t_n))</math>同分布，则称<math>\{X(t)\}</math>是'''平稳过程'''。显然，当初始分布为平稳分布<math>\mathbf{p}</math>时，<math>\{X(t)\}</math>为平稳过程。
更进一步，我们可以定义平稳过程。如果对于任何<math>n\geq1,s>0,0\leq t_0<t_1<\dots<t_n</math>随机向量<math>(X(t_0+s),X(t_1+s),\dots,X(t_n+s))</math>和<math>(X(t_0),X(t_1),\dots,X(t_n))</math>同分布，则称<math>\{X(t)\}</math>是'''平稳过程'''。显然，当初始分布为平稳分布<math>\mathbf{p}</math>时，<math>\{X(t)\}</math>为平稳过程。